Financial Risk Management (FRM)
6/7. Semester
5 ECTS | 4 SWS
Continuous Assessment (CA)
"Risiken verstehen und managen: Du lernst, wie Unternehmen finanzielle Risiken erkennen, bewerten und absichern. Im Fokus stehen grundlegende Methoden zur Einschätzung von Risiko in Portfolios sowie einfache Modelle zur Bewertung von Finanzentscheidungen. Zusätzlich geht es darum, wie Banken und Unternehmen Risiken systematisch managen und Entscheidungen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten treffen.
Inhalte
- Risikomanagement von Unternehmen / Risikocontrolling
- Risikomanagement von Banken
- Methoden zur Risikoabschätzung (Portfolioansatz von Markowitz, Monte-Carlo-Simulationen, Optionsbewertung im Binomialmodell)
Lernziele/Kompetenzen
Die Studierenden sind in der Lage,
- Grundlagen des Risikomanagements bei Banken und Unternehmen verstehen
- Grundlegende risikobasierte Ansätze in Finanzbereich anwenden
- Einfache Portfoliooptimierungen und Optionsbewertungen erstellen
Literatur
- H. M. Markowitz: Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments
- J Gregory: Counterparty Credit Risk and Credit value Adjustment
- R. Korn: Moderne Finanzmathematik- Theorie und praktische Anwendung
Dozentinnen / Dozenten
Empfohlene Vorkenntnisse
-
Mathematik für die Informatik 1, 2 & 3
-
Programmierung 1 & 2
Daten zum Modul
| Semester |
6/7 |
| Unterrichtssprache |
Deutsch |
|
Häufigkeit
|
Unregelmäßig
|
| Kreditpunkte (CP)
|
5 |
| Modulverantwortlich |
Prof. Dr.-Ing. Gerd Marmitt |
| Dauer |
1 Semester |
|
Studienleistung
|
Keine |
|
Prüfungsvorleistung
|
Keine |
|
Prüfungsleistung
|
Continuous Assessment (CA) |
Semesterwochenstunden (SWS)
| Vorlesung |
2 SWS |
| Übung |
2 SWS |
| Summe |
4 SWS |
Arbeitsaufwand (Workload)
| Vorlesung |
30 h |
| Selbststudium |
30 h |
| Aufgaben |
90 h |
| Summe |
150 h |